Join now
Log in Join

Job pour Quant ou IT/Quant à Paris (Luxembourg)

Nous cherchons pour notre client, un cabinet de conseil en stratégie, management et organisation, spécialisé sur les secteurs de la banque et de l’assurance, un analyste quantitatif-risques.

Description de la mission :
Cadrer le besoins Quant :
Analyses statistiques
Modélisation quantitative (pricing, mesures de risques, data management &  engineering)
Implémentation SI
Back testing et stress testing
Support méthodologique métier et MOA
Identification process métier critiques
Rationalisation des process (existant  cible)
Spécifications et recette
Analyse du cadre réglementaire et force de proposition

Compétences et connaissances en:
Statistiques (séries temporelles, méthodes d’estimation, maximum de vraisemblance, analyse factorielle, etc) et mathématiques financières (calculs stochastiques, intégration…)
Problématiques de valorisation de produits de taux, crédit, equity, structurés
Problématiques du risque de crédit - marché et contrepartie
MATLAB ou autre langage vectoriel (SCILAB, GAUSS, etc)
Gestion de projet quant/AMOA, fortement appréciée
Maîtrise de C# et/ou C++

Votre Profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation type école d’ingénieur, magistère ou DEA spécialisé en statistiques, économétrie et/ou finance quantitative. Vous êtes fort(e) d’au moins 5 ans d’expérience en Banque, Asset Management, Assurance dans les départements de Risques, Front-Office, Méthodologies et Mesures... Vous justifiez également d’un bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral dans un contexte professionnel.

Luxembourg Forum